อาคาร A ซื้อขาย ระบบ

บทนำ GeniusTrader มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกล่องเครื่องมือที่มีคุณลักษณะครบถ้วนเพื่อสร้างระบบการซื้อขาย การซื้อขายอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพต้องมีหลายอย่าง (เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้านั้น) รวมค่าต่างๆภายในพอร์ตการลงทุน (เพื่อ จำกัด ความเสี่ยงทั่วโลก) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ทดสอบชุดค่าผสมทั้งหมดด้วยระบบ backtesting ด้านบนด้วยการวิเคราะห์ผลลัพธ์ GeniusTrader สนับสนุนข้อมูลส่วนใหญ่แล้ว GeniusTrader ประกอบด้วยโมดูลมากกว่า 350 perl (GT Toolkit) ที่เชื่อมโยงกับสคริปต์แอ็พพลิเคชัน Perl เพียงไม่กี่รายการ ไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกเนื่องจากไม่จำเป็นต้องบรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่ ระบบการซื้อขายอย่างเป็นระบบเริ่มต้นด้วยการกำหนดกฎของระบบการซื้อขาย ใน GT ที่ทำกับสตริงข้อความที่เรียกว่า sys-sig-indic คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันระบบการค้าลอจิคัล ตัวอย่างเช่นเงื่อนไขตลาดใดและสภาพการลงทุนปัจจุบันของคุณจำเป็นต้องเปิดตำแหน่งที่ยาวนาน และในส่วนที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดใจต้องการจะปิดเงื่อนไขอะไรบ้างบางส่วนหรือทั้งหมดนี่เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ backtest ของระบบการซื้อขายว่าแอ็พพลิเคชันสคริปต์ GeniusTrader backtest. pl สามารถสร้างขึ้นสำหรับคุณได้หรือไม่ กราฟิกเหล่านี้ช่วยให้คุณตระหนักถึงจุดอ่อนของระบบการซื้อขายของคุณได้เป็นอย่างดี (มากเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งการค้าที่ดีมากทำกำไรมากที่สุด) นอกจากนี้ GeniusTrader ยังสามารถสร้างแผนภูมิตามตลาดที่สามารถใช้เพื่อช่วยให้คุณ สร้างระบบการซื้อขายของคุณ นี่คือตัวอย่างของแผนภูมิ CUSIP 13000 (Alcatel) ที่แอพพลิเคชัน GeniusTrader graphic. pl สามารถสร้างขึ้นสำหรับคุณ สคริปต์ graphic. pl สามารถกำหนดค่าเพื่อสร้างกราฟที่มีตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เผยแพร่มากที่สุด (มีมากกว่า 100) นอกจากนี้คุณยังสามารถประดิษฐ์ของคุณเองได้ด้วยการรวมโปรแกรมที่มีอยู่โดยทางโปรแกรม หน้าภาพในหน้าจอมีตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ GT สามารถทำและคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีดำเนินการได้ ไปไกลกว่านี้ สิ่งที่คุณอ่านดูน่าสนใจและคุณต้องการลอง เอาล่ะว่าทำไมซอฟต์แวร์ฟรีของ แต่ให้ฉันเตือนคุณ GeniusTrader ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้โดยผู้ใช้ปลายทางแบบ point-n-click โดยทั่วไป คุณควรทราบ Perl (ดีไม่มากจริงยกเว้นกรณีที่คุณต้องการตัดรหัสเอง) แต่ถ้าคุณต้องการใช้คุณจะต้องเข้าใจวิธีการ craft sys - sig - indic คำอธิบาย อ่านเอกสาร (GTDocs) อ่านคำอธิบาย API (perldoc GTtoolkitmodule) อ่านคำอธิบายสคริปต์ของ GT app (perldoc GTAppScript) อาจอ่านโค้ด perl ด้วยเช่นกัน ที่กล่าวว่าเราสามารถช่วยคุณในทิศทางนั้น คุณจะพบทุกอย่างที่จำเป็นในส่วนต่อไปนี้รับรหัส - รับรหัสล่าสุดผ่านที่เก็บ svn หรือ tarball และลงทะเบียนสำหรับรายชื่อรับเมลของเราติดตั้ง Setup - GT Setup คำแนะนำในการติดตั้งการตั้งค่าฐานข้อมูลราคา ฯลฯ ผู้ใช้ Wiki - เอกสาร GT สำหรับผู้ใช้ GT โดยผู้ใช้ GT ลงทะเบียนและปรับปรุงด้วยตัวคุณเองรายงานข้อผิดพลาดปัญหา ฯลฯ โดยใช้รายการส่งเมล geniustrader-devel มีความสนุกสนานเราหวังว่าจะได้พบคุณเร็ว ๆ นี้แต่งงานสนุกกับผลงานของคุณ ระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (GeniusTraderTrading Systems) 2000-2012: การสร้างระบบ 13 จนถึงปัจจุบันเราได้พูดถึงองค์ประกอบพื้นฐานของระบบการซื้อขายเกณฑ์ที่พวกเขาต้องได้รับและการตัดสินใจเชิงประจักษ์บางอย่างที่นักออกแบบระบบต้องทำ ในส่วนนี้เราจะตรวจสอบขั้นตอนการสร้างระบบการค้าการพิจารณาที่ต้องทำและประเด็นสำคัญที่ต้องจำ การสร้างระบบหกขั้นตอน 1. การติดตั้ง - ในการเริ่มต้นสร้างระบบการซื้อขายคุณจะต้องมีหลายสิ่ง: ข้อมูล - เนื่องจากนักออกแบบระบบต้องใช้การทดสอบย้อนหลังที่ครอบคลุม ประวัติราคาในอดีตเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างระบบการซื้อขาย ข้อมูลดังกล่าวสามารถรวมเข้ากับซอฟต์แวร์การพัฒนาระบบการค้าหรือเป็นฟีดข้อมูลแยกต่างหากได้ ข้อมูลแบบสดมักมีให้สำหรับค่าบริการรายเดือนในขณะที่ข้อมูลผู้สูงอายุสามารถรับได้ฟรี ซอฟต์แวร์ - แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบการซื้อขายโดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์ แต่ก็ทำได้ยากมาก ตั้งแต่ปลายยุค 90 ซอฟต์แวร์กลายเป็นส่วนสำคัญของระบบการซื้อขายอาคาร คุณลักษณะทั่วไปบางอย่างช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติการทำธุรกิจการค้า - โดยปกติแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากต้องมีการเชื่อมต่อคงที่ระหว่างซอฟต์แวร์กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าจะต้องดำเนินการทันทีและในราคาที่แน่นอนเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง หากต้องการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ของคุณสำหรับคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือใส่หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านและทุกอย่างอื่นจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าการใช้คุณลักษณะนี้เป็นตัวเลือกอย่างเคร่งครัด รหัสระบบการซื้อขาย - คุณลักษณะซอฟต์แวร์นี้ใช้ภาษาเขียนโปรแกรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎได้ง่าย ตัวอย่างเช่น MetaTrader ใช้ MQL (MetaQuotes Language) นี่เป็นตัวอย่างของรหัสที่จะขายถ้าอัตรากำไรต่ำกว่า 5,000: ถ้า FreeMargin 5000, จากนั้นออกบ่อยครั้งเพียงแค่อ่านคู่มือและการทดลองจะช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาที่ซอฟต์แวร์ของคุณใช้ได้ Backtest your strategy - การพัฒนาระบบโดยไม่ต้อง backtesting ก็เหมือนกับการเล่นเทนนิสโดยไม่มี racquet ซอฟต์แวร์การพัฒนาระบบมักประกอบด้วยแอ็พพลิเคชัน backtesting แบบง่ายๆที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดแหล่งข้อมูลข้อมูลบัญชีผู้ใช้และการทดสอบย้อนหลังได้ทุกเวลาโดยการคลิกเมาส์ นี่คือตัวอย่างจาก MetaTrader: หลังจากดำเนินการทดสอบย้อนกลับจะมีการสร้างรายงานขึ้นมาเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของผลลัพธ์ รายงานนี้มักประกอบด้วยกำไรจำนวนการค้าที่ไม่ประสบผลสำเร็จวันติดต่อกันจำนวนธุรกิจการค้าและอื่น ๆ อีกมากมายที่อาจเป็นประโยชน์เมื่อพยายามหาวิธีแก้ปัญหาหรือปรับปรุงระบบ สุดท้ายซอฟต์แวร์มักจะสร้างกราฟแสดงการเติบโตของการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านการทดสอบ 2. การออกแบบ - การออกแบบเป็นแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังระบบของคุณซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เพื่อสร้างผลกำไรหรือขาดทุน คุณใช้กฎและพารามิเตอร์เหล่านี้โดยการเขียนโปรแกรม บางครั้งการเขียนโปรแกรมนี้สามารถทำได้โดยอัตโนมัติผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎโดยไม่ต้องเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรม นี่คือตัวอย่างของระบบข้ามแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่: ถ้า SMA (20) CrossOver EMA (13) แล้วป้อนหาก SMA (20) CrossUnder EMA (13) จากนั้นให้ออกจากกฎเช่นว่านี้จะถูกใส่ลงในรหัสอนุญาตให้ซอฟต์แวร์ทำงานโดยอัตโนมัติ สร้างรายการและออกจากจุดเมื่อกฎมีผลบังคับใช้ นี่คือสิ่งที่อินเตอร์เฟซการออกแบบมีลักษณะคล้ายกับ MetaTrader: ระบบถูกสร้างขึ้นโดยการพิมพ์กฎในหน้าต่างและบันทึกข้อมูลเหล่านั้น การอ้างอิงสำหรับฟังก์ชั่นที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น oscillators และอื่น ๆ ) สามารถดูได้โดยคลิกที่ไอคอนหนังสือ ซอฟท์แวร์ส่วนใหญ่จะมีการอ้างอิงที่เหมือนกันทั้งภายในโปรแกรมหรือในเว็บไซต์ของ บริษัท หลังจากสร้างกฎที่ต้องการและเขียนโค้ดระบบแล้วคุณสามารถบันทึกไฟล์ได้ จากนั้นคุณสามารถนำไปใช้โดยเลือกบนหน้าจอหลัก 3. การตัดสินใจ - มีหลายอย่างที่จะต้องทำในตอนนี้: ฉันต้องการทำตลาดอะไรใน 13 ช่วงเวลาไหนที่ฉันควรใช้ 13 ชุดราคาที่ฉันควรใช้ 13 อะไรที่ควรใช้สำหรับการทดสอบ โปรดทราบว่าระบบการซื้อขายควรสร้างผลกำไรในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับแต่งช่วงเวลาและชุดราคาให้มากเกินไปคุณอาจทำให้เสียผลได้และส่งผลให้ไม่เป็นที่สังเกตได้ การปฏิบัติ - การทำ Backtesting และการซื้อขายกระดาษมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ: เรียกใช้ backtests หลาย ๆ ช่วงเวลาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มีความสอดคล้องและเป็นที่น่าพอใจ (ใช้เงินจินตนาการ แต่บันทึกการค้าและผล) และอีกครั้งมองหาผลกำไรที่สม่ำเสมอตรวจสอบอย่างละเอียดสำหรับข้อผิดพลาดในโปรแกรมหรือการค้าที่ไม่ได้ตั้งใจ เหล่านี้อาจเป็นผลมาจากการเขียนโปรแกรมผิดพลาดหรือความล้มเหลวในการคาดการณ์สถานการณ์บางอย่างที่มีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ 5. ทำซ้ำ - จำเป็นต้องทำซ้ำ ทำงานต่อไปในระบบจนกว่าคุณจะสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในตลาดและเงื่อนไขส่วนใหญ่ มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเสมอที่เกิดขึ้นทันทีที่ระบบไปใช้งานได้ ต่อไปนี้คือปัจจัยบางอย่างที่มักทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง: ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ค่าคอมมิชชั่นจริง และบางส่วนเป็นพิเศษสำหรับการเติมเงินที่ไม่ถูกต้อง (ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอ) กล่าวอีกนัยหนึ่งหลีกเลี่ยงการลื่นไถล (เพื่อดูว่านี่คืออะไรและจะเกิดขึ้นอย่างไรให้ดูที่ส่วนก่อนหน้าของบทแนะนำนี้) ความรอบคอบ - อย่าละเลยการค้าที่สูญเสียไปเพื่อเฝ้าระวังการค้าทั้งหมดการปรับแต่ง - อย่าใช้ระบบเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคืออย่าปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดโดยเฉพาะพยายามที่จะสร้างผลกำไรให้กับสภาพแวดล้อมได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Risk - อย่าละเลยหรือลืมความเสี่ยง เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมีวิธีการ จำกัด การสูญเสีย (หรือที่รู้จักกันในชื่อการขาดทุนแบบหยุดชะงัก) และวิธีการล็อกกำไร (ทำกำไร) 6. การค้า - ลองใช้ แต่คาดหวังผลที่ไม่ได้ตั้งใจ อย่าลืมใช้การซื้อขายโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะมั่นใจในประสิทธิภาพและความสอดคล้องของระบบ ใช้เวลาในการพัฒนาระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเป็นเวลานานและก่อนที่คุณจะสมบูรณ์แบบคุณอาจต้องทนต่อการซื้อขายหลักทรัพย์บางส่วนเพื่อตรวจหาจุดบกพร่อง: การทดสอบย้อนกลับไม่สามารถแสดงสภาวะตลาดได้อย่างสมบูรณ์และการซื้อขายกระดาษอาจไม่ถูกต้อง หากระบบของคุณสูญเสียเงินให้กลับไปที่กระดานวาดภาพและดูว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้น (ดูขั้นตอนที่ 5) บทสรุปหกขั้นตอนนี้จะให้ภาพรวมของกระบวนการสร้างระบบการซื้อขายทั้งหมด ในส่วนถัดไปเราจะนำความรู้นี้ไปใช้และดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขเพิ่มเติม ระบบการซื้อขาย: การแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อ: การออกแบบระบบของคุณ - ตอนที่ 1 13 ส่วนก่อนหน้าของบทแนะนำนี้ดูองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็นระบบการซื้อขายและกล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ระบบดังกล่าวในสภาพแวดล้อมการค้าขายสด ในส่วนนี้เราจะสร้างความรู้ดังกล่าวขึ้นโดยการตรวจสอบว่าตลาดใดเหมาะกับการซื้อขายระบบมากที่สุด จากนั้นเราจะดูลึกซึ้งในรูปแบบต่างๆของระบบการซื้อขาย การซื้อขายในตลาดที่แตกต่างกันตลาดตราสารทุนตลาดตราสารทุนน่าจะเป็นตลาดที่มีการค้าขายโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสามเณร ในเวทีนี้ผู้เล่นรายใหญ่เช่น Warren Buffett และ Merrill Lynch ครองและค่านิยมแบบดั้งเดิมและกลยุทธ์การลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นที่นิยมมากที่สุด อย่างไรก็ตามหลายสถาบันได้ลงทุนอย่างมากในการออกแบบพัฒนาและดำเนินการระบบการซื้อขาย นักลงทุนรายย่อยเข้าร่วมแนวโน้มนี้แม้ว่าจะช้าๆก็ตาม ต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจดจำเมื่อใช้ระบบการซื้อขายในตลาดตราสารทุน: จำนวนหุ้นที่มีอยู่จำนวนมากช่วยให้นักลงทุนสามารถทดสอบระบบในรูปแบบต่างๆของหุ้น - ทุกอย่างจากหุ้นที่ไม่ต้องสั่งซื้อ (OTC) ผันผวนอย่างมาก ชิปสีน้ำเงินที่ไม่ระเหย ประสิทธิผลของระบบการซื้อขายอาจถูก จำกัด ด้วยสภาพคล่องของหุ้นบางส่วนที่มีสภาพคล่องต่ำโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง OTC และ Pink Sheet ค่าคอมมิชชั่นสามารถกินเข้าไปในผลกำไรที่เกิดจากการค้าที่ประสบความสำเร็จและสามารถเพิ่มความสูญเสียได้ หุ้นของ OTC และ Pink Sheet มักมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ระบบการซื้อขายหลักที่ใช้คือระบบการซื้อขายหลักซึ่งหมายถึงระบบที่ใช้พารามิเตอร์ที่แตกต่างกันเพื่อพิจารณาว่าการรักษาความปลอดภัยถูกประเมินต่ำกว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนหรือตลาดโดยทั่วไปหรือไม่ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรืออัตราแลกเปลี่ยน เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก รัฐบาลโลกธนาคารและสถาบันการเงินขนาดใหญ่อื่น ๆ ทำการค้าเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทุกวัน ผู้ค้าสถาบันส่วนใหญ่ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนพึ่งพาระบบการซื้อขาย เดียวกันจะไปสำหรับบุคคลในอัตราแลกเปลี่ยน แต่การค้าบางส่วนขึ้นอยู่กับรายงานทางเศรษฐกิจหรือการจ่ายดอกเบี้ยที่นี่มีบางปัจจัยสำคัญที่ต้องจำไว้เมื่อใช้ระบบการซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน: สภาพคล่องในตลาดนี้ - เนื่องจากปริมาณมาก - ทำให้ระบบการซื้อขายมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีค่าคอมมิชชั่นในตลาดนี้ ดังนั้นง่ายมากที่จะทำธุรกรรมจำนวนมากโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นหรือสินค้าที่มีอยู่จำนวนสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายมีจำนวน จำกัด แต่เนื่องจากความพร้อมของคู่สกุลเงินที่แปลกใหม่นั่นคือสกุลเงินจากประเทศเล็ก ๆ ช่วงของความผันผวนไม่จำเป็นต้อง จำกัด ระบบการซื้อขายหลักที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือแนวโน้มที่เป็นไปตามแนวโน้ม (คำนิยมในตลาดคือแนวโน้มของเพื่อนของคุณ) หรือระบบที่ซื้อหรือขายบน breakouts เนื่องจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมักก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาขนาดใหญ่ในครั้งเดียว ตลาดตราสารทุนตลาดตราสารอนุพันธ์ตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสินค้าโภคภัณฑ์มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นี่เป็นยานพาหนะยอดนิยมสำหรับการซื้อขายระบบเนื่องจากปริมาณการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้นและสภาพคล่องและความผันผวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่านี้สามารถลดทั้งสองวิธี: พวกเขาสามารถขยายผลกำไรของคุณหรือขยายการสูญเสียของคุณ ด้วยเหตุนี้การใช้ฟิวเจอร์สมักสงวนไว้สำหรับผู้ค้ารายย่อยและระบบสถาบันขั้นสูง เนื่องจากระบบการซื้อขายที่มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากตลาดฟิวเจอร์สจำเป็นต้องมีการปรับแต่งมากขึ้นให้ใช้ตัวชี้วัดขั้นสูงและใช้เวลานานกว่าในการพัฒนา ดังนั้นที่ดีที่สุดคือถึงนักลงทุนรายย่อยในการตัดสินใจว่าตลาดใดเหมาะที่สุดสำหรับการซื้อขายระบบแต่ละข้อมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับตลาดตราสารทุนมากขึ้นและความคุ้นเคยนี้ทำให้การพัฒนาระบบการซื้อขายง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามเทรดมักถูกคิดว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เหนือกว่าในการใช้ระบบการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์มากขึ้น นอกจากนี้หากนักลงทุนตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบในการลงทุนและความผันผวนมากขึ้นทางเลือกฟิวเจอร์สจะเปิดเสมอ ท้ายที่สุดทางเลือกที่อยู่ในมือของผู้พัฒนาระบบประเภทของระบบเทรดดิ้ง Trend-Following Systems วิธีที่พบมากที่สุดในการซื้อขายระบบคือระบบแนวโน้มที่ตามมา ในรูปแบบพื้นฐานที่สุดระบบนี้ก็รอการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญจากนั้นจะซื้อหรือขายในทิศทางนั้น ประเภทของธนาคารระบบนี้กับหวังว่าการเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้จะรักษาแนวโน้ม Moving Average Systems ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สาระสำคัญของแนวโน้มจะได้มาจากการวัดนี้ วิธีที่ใช้ทั่วไปในการกำหนดการเข้าและทางออกคือการครอสโอเวอร์ ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังนี้เป็นเรื่องง่าย: มีการสร้างเทรนด์ใหม่เมื่อราคาตกหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของราคาในอดีต (แนวโน้ม) นี่คือแผนภูมิที่ใช้สำหรับการคำนวณทั้งราคา (เส้นสีน้ำเงิน) และเส้นสีแดง (MA) ระยะเวลา 20 วันของ IBM: Breakout Systems แนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังระบบประเภทนี้มีลักษณะคล้ายกับระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แนวคิดก็คือเมื่อมีการจัดตั้งฐานสูงหรือต่ำใหม่ขึ้นการเคลื่อนไหวของราคาน่าจะยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางของการฝ่าวงล้อม ตัวบ่งชี้หนึ่งที่สามารถใช้ในการกำหนด breakouts คือการวางซ้อนแบบ Bollinger Band แบบง่ายๆ Bollinger Bands แสดงค่าเฉลี่ยของราคาที่สูงและราคาต่ำและการเกิดสิวเกิดขึ้นเมื่อราคาตรงกับขอบของแถบ นี่คือแผนภูมิที่ใช้คำนวณราคา (เส้นสีน้ำเงิน) และเส้น Bollinger Bands (เส้นสีเทา) ของ Microsoft: ข้อเสียของระบบ Trend-Following: ต้องมีการตัดสินใจเชิงประจักษ์ - เมื่อพิจารณาแนวโน้มจะมีองค์ประกอบเชิงประจักษ์อยู่เสมอ: ระยะเวลา แนวโน้มทางประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นเวลา 20 วันที่ผ่านมาหรือในช่วงห้าปีที่ผ่านมาดังนั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องเป็นผู้กำหนดว่าระบบจะดีที่สุดสำหรับระบบ ปัจจัยอื่น ๆ ที่จะพิจารณาคือค่าเฉลี่ยเสียงสูงและต่ำสุดในระบบ breakout Lagging Nature - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระบบ breakout จะล้าหลังเสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพวกเขาไม่สามารถตีด้านบนหรือด้านล่างของแนวโน้มได้อย่างแน่นอน นี้ย่อมส่งผลให้ริบของกำไรที่อาจเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งอาจเป็นสำคัญ ผลกระทบ Whipsaw - ในหมู่แรงตลาดที่เป็นอันตรายต่อความสำเร็จของระบบแนวโน้มต่อไปนี้เป็นหนึ่งในที่พบมากที่สุด ผลกระทบ whipsaw เกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สร้างสัญญาณเท็จ - นั่นคือเมื่อค่าเฉลี่ยลดลงเพียงในช่วงจากนั้นก็กลับทิศทาง นี้อาจทำให้เกิดการสูญเสียมากเว้นแต่มีประสิทธิภาพหยุดขาดทุนและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ ตลาดด้านข้าง - ระบบติดตามแนวโน้มโดยธรรมชาติสามารถทำเงินได้เฉพาะในตลาดที่ทำตามแนวโน้ม อย่างไรก็ตามตลาดยังเคลื่อนไหวไปด้านข้าง อยู่ในช่วงที่กำหนดเป็นระยะเวลานาน ความผันผวนที่รุนแรงอาจเกิดขึ้น - บางครั้งระบบแนวโน้มตามอาจมีความผันผวนมาก แต่ผู้ประกอบการต้องยึดติดกับระบบของตน การไม่สามารถทำเช่นนั้นจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวที่มั่นใจได้ Countertrend Systems โดยทั่วไปเป้าหมายของระบบ countertrend คือการซื้อที่ต่ำสุดต่ำสุดและขายได้ที่ระดับสูงสุด ข้อแตกต่างหลักระหว่างระบบนี้และระบบแนวโน้มคือระบบเคาน์เตอร์แทร็กไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่มีเวลาที่จะออกจากตำแหน่งและส่งผลให้เกิดข้อเสียที่ไม่ จำกัด ชนิดของระบบการนับถอยหลังระบบต่างๆหลายประเภทถือเป็นระบบการนับถอยหลัง ความคิดที่นี่คือการซื้อเมื่อโมเมนตัมในทิศทางเดียวเริ่มซีดจาง นี่คือการคำนวณโดยส่วนใหญ่ใช้ oscillators ตัวอย่างเช่นสัญญาณสามารถสร้างขึ้นเมื่อ stochastics หรือตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งอื่น ๆ ตกอยู่ภายใต้จุดบางอย่าง มีระบบการซื้อขายแบบ countertrend ประเภทอื่น ๆ แต่ทุกคนมีเป้าหมายพื้นฐานเดียวกัน - ซื้อต่ำและขายสูง ข้อเสียของ Countertrend ต่อไปนี้ระบบ: จำเป็นต้องมีการตัดสินใจในการตัดสินใจ - ตัวอย่างเช่นปัจจัยหนึ่งที่นักพัฒนาระบบต้องตัดสินใจคือจุดที่ตัวบ่งชี้ความเข้มของสัมพัทธ์จางหายไป อาจเกิดความผันผวนได้มาก - ระบบเหล่านี้อาจมีความผันผวนมากและไม่สามารถติดตั้งระบบได้แม้ว่าจะมีความผันผวนนี้จะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวได้อย่างมั่นใจ Unside Downside - ตามที่กล่าวมาแล้วมีข้อเสียที่ไม่ จำกัด เนื่องจากระบบไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้ (ไม่มีเวลาที่จะออกจากตำแหน่ง) ข้อสรุปตลาดหลักที่ระบบการซื้อขายมีความเหมาะสมคือตลาดตราสารทุนตลาดอนุพันธ์และตลาดฟิวเจอร์ส แต่ละตลาดมีข้อดีและข้อเสีย ระบบการซื้อขายหลักสองประเภทคือระบบเทรนด์และระบบ countertrend แม้จะมีความแตกต่างทั้งสองประเภทของระบบในขั้นตอนการพัฒนาของพวกเขาต้องมีการตัดสินใจเชิงประจักษ์ในส่วนของนักพัฒนา นอกจากนี้ระบบเหล่านี้อาจมีความผันผวนมากและอาจต้องการความแข็งแกร่งบางอย่าง - ผู้ค้าระบบต้องยึดติดกับระบบของตนเองในช่วงเวลาดังกล่าว ในงวดต่อไปนี้ให้ดูที่วิธีการออกแบบระบบการซื้อขายและพูดคุยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บางอย่างที่ผู้ค้าระบบใช้เพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้น ระบบการซื้อขาย: การออกแบบระบบของคุณ - ตอนที่ 2